Зоны поддержки по swing low: как строятся и что происходит после пробоя

«Поддержка» — самое затёртое слово в трейдинге. Уровень можно нарисовать где угодно, и после этого на графике всегда найдётся свеча, которая от него «отскочила».

Чтобы уровень стал проверяемым, его построение должно быть механическим: без глазомера и без «ну вот же видно». Разберём один такой способ — и посмотрим статистику по нему на четырёх годах биткоина.

Как строится зона

Три условия, все проверяются автоматически.

1. Локальный минимум. Свеча, у которой минимум ниже, чем у трёх свечей слева и шести свечей справа. Это pivot low с параметрами 3 и 6. Асимметрия намеренная: справа берём больше, чтобы отсеять минимумы, которые сразу же переписали.

2. Подтверждение отходом. Локальных минимумов на графике сотни, и большинство из них ничего не значат. Уровень считается зоной только если после него цена ушла вверх больше чем на один ATR(14). Смысл: рынок реально оттолкнулся, а не просто постоял на месте.

3. Разрежение. Между соседними зонами должно пройти минимум 30 свечей. Иначе на одном движении их нарисуется десяток, и все они будут об одном и том же.

Важный момент: зона появляется на графике не в момент минимума, а через шесть свечей, когда подтверждение состоялось. Это не косметика — это принципиально. Если рисовать зону задним числом на минимуме, получится заглядывание в будущее, и любой бэктест на таких зонах будет враньём.

Что показала статистика

На истории BTCUSDT, 15-минутный таймфрейм, четыре года:

Первый вывод, который стоит принять: уровни пробивают почти всегда. 96% зон в итоге были пробиты. «Поддержка держит» — это не то, что происходит на рынке.

Второй вопрос интереснее: что происходит после пробоя.

Половина пробоев уходит вниз меньше чем на 7.5%, половина — больше. И был случай, когда цена ушла на 38% ниже уровня.

Что из этого следует для торговли

Обе цифры важны, и обе говорят о разном.

Медиана −7.5% означает, что покупка на пробое вниз с усреднением имеет смысл: типичное движение конечно, и лесенка с шагом 3% на четыре ступени (полная заливка на −9%) покрывает больше половины случаев.

Худший случай −38% означает, что эта же схема без ограничения риска убивает счёт. На плече 20 ликвидация наступит задолго до −38%. Стратегия, которая выживает в медианном случае и умирает в худшем, — это не стратегия, а отложенный убыток.

Именно поэтому важно смотреть не на среднее, а на хвост распределения. Средняя глубина ухода вам ничего не скажет о том дне, когда счёт обнулится.

Почему вход именно на пробое

Логика контринтуитивная: зона пробита вниз — казалось бы, сигнал на выход, а не на вход.

Обоснование в двух наблюдениях. Первое: пробои уровней на биткоине чаще всего не переходят в тренд, а откатывают — на 15-минутке рынок большую часть времени пилит, а не идёт. Второе: пробой даёт понятную точку отсчёта, от которой можно строить лесенку. Уровень известен, глубина типичного ухода известна — значит, известно, куда ставить лимитки.

Это не делает подход прибыльным автоматически. Это делает его проверяемым.

Как проверить самому

Такие зоны можно собрать в Лаборатории: опишите ИИ, сколько свечей слева и справа, во сколько ATR подтверждение и какое разрежение между зонами, — он построит их на графике и посчитает результат. Меняйте параметры — и смотрите, как меняется число зон и итог.

Полезное упражнение: поставьте подтверждение в 0 ATR. Зон станет в разы больше, почти каждый минимум превратится в уровень, и станет видно, зачем вообще нужно подтверждение.